讲座1. Coherent Risk Measures.

时间：12月20日（周二）13:40

地点：1308会议室摘要：For quantifying financial risk the most popular   measure is Value at Risk (VaR). In recent years a set of axioms have been proposed that risk measures should obey. Such risk measures are called coherent. Although VaR obeys most of these axioms, it fails one of the axioms in fully general case 91影视. We will explain why so and when VaR can be coherent. Besides VaR we will explain how coherent measures of risk can be viewed in generality.

美国肯特州立大学 教授Kazim Khan简介

l 教育背景：1975数学学士，巴基斯坦国家大学1977美国凯斯西储大学（Case Western Reserve University 91无套直看片红桃，美国顶级大学之一）应用统计学硕士1980美国凯斯西储大学应用统计学博士.

l 工作经历1976-1979凯斯西储大学传染病和生物统计系统计咨询师1979-1980弗吉尼亚科技大学研究生助教1981-1988肯特州立大学助理教授1989-1994 肯特州立大学副教授1995-现在肯特州立大学全职教授2000. 1 -2001. 4爱尔兰金融期权研究中心研究员2004. 9-2014. 6美国数学学会网络和金融工程研究访问员 91成人看片.

l 社会服务1，科研和研究生教育大学联合体的三名创始成员之一，现在有10所成员大学2，肯特州立大学金融工程硕士的创始人和项目主任3，肯特州立大学精算项目的创始人和项目主任4，指导过近20名博士毕业生5， J，Quant，Methods for Economics and Business Admin 91影视在线，，Communications in Statistics，Journal of American Statistical Association等多家杂志的编委会成员（2006-今）.

l 研究方向：1 91影视大全，生物统计，数理金融，非线性回归，最优实验设计和软件可靠性等。2，发表了60多篇高级别的文章3，出版概率论，金融工程概论等多部书籍。